domenica 28 marzo 2010

Una domenica di Frattali e Sinusoidi...



Continuo ad essere sempre più convinto che la chiave di lettura per essere vincenti nel mercato sia la comprensione delle forze cicliche sinusoidali e dalle loro risultanti. Visti i recenti risultati della proiezione con i frattali ho cercato di inserire delle componenti che si confermassero a vicenda. In pratica ho passato il pomeriggio a produrre sinusoidi che confermassero i frattali e viceversa. Il risultato lo vedete nei primi 2 grafici. Succederà proprio così? E chi può saperlo... comunque non ci sono dubbi secondo questa proiezione: il frattale e la sommatoria sinusoidale sono chiarissimi. Questo rialzo spingerà fino alla fine di maggio. Certo, ci saranno fasi di ritracciamento e periodi di lateralità che comunque non dovrebbero impensierire il rally.

Noto con piacere che anche i target della Lingua segnalata sono "sentiti" dal frattale che ripiega puntualmente ad ogni multiplo di valore dell'ampiezza della suddetta lingua. Tutti i tasselli sembrano ricondurre a un quadro perfetto. Il NSM giornaliero conferma la view rialzista e come segnalato in precedenza vi mostro il grafico dell'inversione.

Viste le ultime lamentele sul fatto che cambio sempre idea sul mio punto di vista credo di non avere altri strumenti per essere più chiaro. E se il mercato dovesse smentirmi immediatamente coglierò con umiltà la nuova lezione per cercare altre strategie ma non venite a lamentarvi perchè ho detto una cosa e il mercato ha fatto l'opposto perchè NESSUNO conosce il futuro. L'enfasi che ci metto è perchè comunque mi diverte e mi affascina anche solo il tentare di studiare il mercato da questo nuovo e rivoluzionario punto di vista... e rinnovo l'invito a mandarmi dei grafici con idee diverse e proiezioni da confrontare.

Bene, scusate lo sfogo e buon inizio settimana.

giovedì 25 marzo 2010

La resa dei conti... Cicli o Elliott?


Credo che questo sia effettivamente il caso emblematico che darà ragione o a Christian e con lui tutti gli Elliottiani (quindi partirà praticamente tra pochi giorni un nuovo devastante crollo ossia la ripresa di onda C), oppure ai ciclisti che ormai vedono come partito un nuovo annuale e come tale, almeno per il primo trimestrale non dovrebbe prestare il fianco a crolli prematuri. Inoltre la figura che si presenta a inizio ciclo sembra una Lingua di Bayer sporca, che pertanto può essere usata per proiettare interessanti target almeno sui 25.000pt di indice.

Lascio ancora una volta parlare il mercato e mi assaporo fino in fondo questa interessantissima sfida. Vi invito a seguire gli aggiornamenti sul blog di Christian per avere un confronto continuativo con i cicli proposti da me.

Un ultimo appunto... la situazione ciclica che si sta presentando assomiglia moltissimo a quello che è successo nel 2007, poco prima dell'inizio delle bastonate. Ricordo che lo stesso Natale Lanza fece un articolo dove ormai non si spiegava più i continui rialzi ed era stato preso alla sprovvista dai nuovi massimi... Poco dopo il disastro...

PS per il CONSIGLIO del NSM. Vi invierò domani mattina il link del video back test . Finalmente sono riuscito passare la macro e a far girare il programma. Ora dateci dentro voi perchè ho fatto un pò tardi per colpa vostra ;)


domenica 21 marzo 2010

Chiuso il secondo bisettimanale?



Probabilmente venerdì in chiusura abbiamo terminato il secondo bisettimanale e siamo rimasti abbastanza coerenti con il tempo che mi aspettavo. La chiusura così veloce e violenta ha portato il sistema automatico a ritracciare rapidamente e a dare l'entrata LONG identificando il minimo sui 22.500. Consideriamo pertanto come long reale l'entrata di venerdì o di domani mattina. Per quel che mi riguarda ho aperto qualche altra leggera posizione rialzista priprio nello scrollone di venerdì. Il replicatore-frattale dice la stessa cosa e sembra sincronizzato abbastanza bene. Non resta che attendere la partenza del nuovo bisettimanale e valutare la forza delle prime giornate, ormai l'area di "debolezza" con cui vi ho stressato la settimana scorsa dovrebbe essere terminata. Rilancio la palla agli Elliottiani, se qualcuno mi invia un grafico con una conta adeguata lo pubblico sotto i miei in modo da confrontarci.

mercoledì 17 marzo 2010

Rally infinito... e siamo solo a metà.


Finalmente sono riuscito a mettere in grafico sia il replicatore di cicli che l'elaborazione del frattale. Il risultato lo vedete nel grafico bianco. Finora la coerenza tra l'intermedio in corso e il frattale precedente è notevole. Vediamo se verrà confermato anche nei prossimi giorni... Come cicli stiamo concludendo il secondo bisettimanale. Non riesco a capire se ha anticipato l'altro ieri ed è già partito quello nuovo oppure deve ancora chiudere. Per quel che mi riguarda non cambia molto, le put ormai sono perse, mentre sono rientrato con una piccola quota di call sulla debolezza di 2 giorni fa. Peccato che non sia sceso maggiormente, avrei accumulato qualche posizione rialzista in più ma mi accontenterò.

Saranno 2 mesi abbastanza noiosi, se viene rispettato il frattale precedente e i cicli sinusoidali avremo un rialzo progressivo e snervante per poi approdare a un laterale in zona massimi... Lasciamo le call in essere nel cassetto per un pò e pazientiamo.

domenica 14 marzo 2010

Dove sono finiti i sostenitori di Elliott?




Stavo riguardando i post di gennaio, dove esponevo i miei dubbi sull'inizio del crollo dei mercati dovito alla famigerata onda C che per gli Elliottiani era appena partita. Se vi ricordate avevo posto il dubbio sull'utilità della teoria di Elliott come teoria predittiva, in quanto solo a posteriori un'onda può essere identificata correttamente e spesso quella che sembra un ABC correttivo aggiunge 2 onde finali trasformando in effetti la correzione in un impulso a 5 sottoonde. Inoltre, il fatto che Elliott non abbia correlazioni con il tempo porta un limite non trascurabile in ottica speculativa. Spiegavo inoltre che mi sarei al contrario aspettato un ultimo impulso verso nuovi massimi, in concomitanza con la partenza del nuovo intermedio-annuale e che non sarebbe stato furbo spaventare il parco buoi prima del dovuto. Bisognava convincere il piccolo investitore che ormai la crisi è veramente finita e che altro non ci può essere che una interminabile salita verso nuovi massimi...

Il fatto che in questi giorni i volumi siano poco sostenuti potrebbe essere letto proprio in quest'ottica. Forse le mani forti sono riuscite a far scattare la trappola. Un'onda finale speculativa e priva di senso, trainata dagli ultimi arrivati... probabilmente quelli che rimarranno con il cerino in mano. Da un certo punto di vista vedere questi continui rialzi non può che farmi piacere... Da un lato la teoria ciclica sembra essere l'unica chiave di lettura utilizzabile per speculare con profitto e mi fa un gran piacere vedere che posso sbagliare di un paio di settimane, ma le previsioni di medio periodo vengono poi confermate dal mercato, dall'altro se tutto continua come previsto, abbiamo l'opportunità di caricare le armi per un ribasso che non ci si può lasciar sfuggire.

Il difficile ora sarà capire QUANDO entrare, e per questo non resta che affidarci alle solite sinusoidi e contare i cicli che trascorrono dal minimo. Vi ho postato tutti i grafici aggiornati con relativi oscillatori per darvi un'idea del perchè credo che un breve storno sia alle porte, ma che non credo sarà molto incisivo. Le proiezioni sono calcolate dal PC per cui le repliche delle sinusoidi sono OGGETTIVE e non frutto delle mie opinioni. Sarà un rialzo continuo ed estenuante... porteranno ad insinuare il dubbio che veramente i minimi di marzo 2009 sono solo un brutto ricordo, in realtà è solo la prima parte di un annuale che potrebbe riservare veramente delle prutte sorprese, dopo i primi tre-quattro mesi di forza mancano altri otto-nove di debolezza... per questo spero si vada alle stelle, ci saranno più gain quando arriverà la caduta.


giovedì 11 marzo 2010

Qualcosa sta cambiando. Stop Profit scattato...

Un rapido aggiornamento per valutare questo nuovo segnale... Il sistema giornaliero ci fa uscire e ci mette in attesa per un nuovo long ma a prezzi più bassi. Intanto il gain è stato importante. Anche il realtime ci dà lo stesso messaggio anche se la situazione sembra più complessa. Rimando alle discussioni in chat per le valutazioni più precise all'interno del NSM realtime.

Siamo ormai al termine del secondo 15 giorni, alla fine del quarto tracy. Vediamo se effettivamente avremo l'agoniata correzione, con lo short di ieri ho chiuso tutte le posizioni long. Spero di riaprire tutto molto presto a prezzi inferiori visto che l'annuale sembra partito bene anche se i volumi sono ridicoli....

martedì 9 marzo 2010

Il rally prende respiro?


Eccoci arrivati alla fine del terzo tracy che puntuale ha chiuso con una flessione (anche se modesta). Cicli ancora sparati alle stelle, Fourier che anche se con una leggera indecisione fino alla fine del quarto tracy continua a proiettarsi verso nuovi massimi... Il NSM giornaliero di lungo ci mantiene saldamente rialzisti anche se una pausa dovrebbe essere imminente (taglio della linea blu) ma non dovrebbe impensierire più di tanto il ciclo superiore intermedio (linea viola) ben distante dallo zero.

Non rimane che cogliere eventuali storni per chiudere quelle malridotte posizioni ribassiste, e incrementare le posizioni rialziste già in ottimo gain. Ribadisco ancora una volta di cominciare a valutare l'acquisto opzioni put con strike distante a scadenza dicembre 2011-2012 perchè questo ultimo rally sarà seguito dalla C tanto agoniata. Non facciamoci trovare impreparati, soprattutto per i saldi che si trovano su opzioni fuori mercato.

Nel frattempo il NSM realtime sta per girarsi short. Credo che finalmente domani avremo il primo segnale e comincerò ad aggiornare i risultati. Il sistema di stop loss inoltre ci permette di rimanere a mercato con ulteriore tranquillità. Vediamo se i guadagni finora simulati verranno confermati nel trading reale...

sabato 6 marzo 2010

Una riflessione di lucida follia...

Stavo come al solito riflettendo su quello che sembra ormai partito come un nuovo annuale calcolando cicli, controcicli e sinusoidi... fincnhè non mi sono imbattutto in curiose coincidenze... In pratica alterando i grafici originali e moltiplicandoli o sottraendoli di costanti di prezzo o di tempo il risultato è inquietante. Sembra che TUTTI i cicli partiti da marzo non siano altro che LO STESSO ciclo ripetutto all'infinito, con solo delle semplici sottrazioni addizioni, moltiplicazioni o divisioni. E' come se ci fosse una scatola che è contenuta in una più grande ed identica... solo che spesso è "sfasata" di una facciata, ma rimane comunque la stessa come rapporti. In pratica se si trova quel rapporto la si può replicare alla perfezione.

Ovviamente siamo in un campo che non ha nulla a che vedere con ipotesi coerenti con la realtà (come se poi ce ne fossero nel mercato), tuttavia ho provato a replicare il nuovo ciclo in partenza, replicando l'inizio dell'annuale scorso con fattori correttivi dovuti alle sinusoidi in corso... il risultato lo vedete in rosso. Il risultato è coerente con un massimo tra circa 2-3 mesi per poi iniziare una discesa inesorabile. Vedremo se tutte queste schegge di follia e intuizione porteranno a qualche risultato concreto o solo confusione.

Ritornando comunque ai "soliti" metodi per capire quanto stare rialzisti e quando cominciare ad alleggerire mi affiderò agli indicatori di lungo per le opzioni e alle nuove regole del NSM per il future di breve-medio termine. Verranno aggiornati via via i grafici appena succede qualcosa. Buon week end.

giovedì 4 marzo 2010

Peccato per le put, ma buone prospettive con le call...



Ormai non sembrano esserci più dubbi. Il mercato ha anticipato il passo e sembra in procinto di confermare lo sfondamento di quota 21.900. Riaggiornando i vari replicatori anche le proiezioni si aggiustano dando comunque come imminente una piccola correzione che sfruttero per chiudere le posizioni ribassiste anche se in perdita e riconfermarmi rialzista. Le call acquistate in area 21.000 sono già in ottimo gain e la scadenza trimestrale mi permette di accumulare con relativa tranquillità. Peccato per questo anticipo, chiudere in gain anche le put sarebbe stato perfetto, ma con un intermedio-annuale alle porte effettivamente è stato un azzardo.

Ho postato un grafico pulito e con le sinusoidi replicate sotto... Come vedete "si fanno sentire" quando sono nella fase rialzista, soprattutto le più importanti. Ora l'azzurra ci porterà a lambire i massimi, area in cui comincierò ad accumulare put di lungo. Nel frattempo, mentre le borse si riprendono, nodi sembra che in europa stiano arrivando al pettine con Grecia al collasso e misure straordinarie che ricordano in tutto e per tutto la crisi Argentina. Spero che il Governo italiano forte dell'immenso sottobosco di evasione, riesca a reggere l'urto, tuttavia non so proprio chi pagherà la miriade di Derivati Finanziari sottoscritti da comuni e regioni con estrema leggerezza e che stanno per arrivare a scadenza (di cui nessuno più parla e che assomigliano molto ai contratti sottoscritti dal governo greco). Pochi mesi e avremo finalmente la risposta...

mercoledì 3 marzo 2010

Accumulare: nuovo intermedio partito!

Un grafico semplice semplice per confermare quello che pensavo... Il nuovo intermedio è dato dal sistema come partito con il minimo che vedete segnalato. Questo è il grafico che userò per aggiornare il NSM di medio periodo (o giornaliero) e vedete la linea viola e azzurra a cui mi riferisco qui a fianco. Non importa se abbiamo perso qualche ora e il rialzo di oggi... Probabilmente già da domani ci sarà un ritracciamento, questo solo per dire che tutte le fasi di correzione saranno utilizzate per accumulare posizioni rialziste son opzioni a 3 mesi. Il massimo potrebbe cascare a giugno -luglio. Tutto procede secondo i piani, con l'indicatore che funziona come previsto. Magari facesse un doppio minimo nei prossimi giorni... sarebbe una condizione ideale per esporsi al rialzo. Ricapitolando: LONG se le due linee sono COERENTI e sopra lo zero. SHORT quando si gireranno.

Per gli utilizzatori del NSM. Stasera abbiamo fatto un meeting tra gli affezionati del NSM con simulazioni delle nuove regole operative che domani troverete in chat. Sono le stesse che vedete qui sopra, ma applicate al ciclo di 2-4gg e al settimanale. Dovrebbe dare segnali migliori. Ora è solo da provare... a domani.

martedì 2 marzo 2010

Un altro passo in un terreno inesplorato...




Non sapere in che posizione siamo dal punto di vista ciclico non mi da pace e per mia e vostra fortuna questo mi porta ad avere la mente sempre in movimento per escogitare qualche stratagemma per aggirare il mercato.

Molto brevemente:

1- Sul lungo periodo non sembrano esserci dubbi, tutte le teorie si confermano a vicenda, manca la C, manca l'ultima parte di un ciclo maggiore pluriannuale (in azzurro) che farà tremare la nostra economia (e non solo la nostra)
2- Sul breve periodo ho cercato di mettere e plottare il fib a 5 minuti, scomponendolo nelle sue sinusoidi e replicando il ciclo. Quello che risulta non ho la più pallida idea se sia verosimile o no. Ciclicamente parlando sarebbe perfetto ma ovviamente abbiamo bisogno di conferme per valutare l'efficacia di questa nuova "arma". Il sistema simulato comunque non si presenta per niente male... se dovesse avere una buona correlazione futura lo potrò facilmente usare su ogni mensile per darci un'idea della posizione generale.
3- Sinusoidi o no abbiamo sempre i 21900 come Alamo... oltre quella soglia dobbiamo riconsiderare tutto e le posizioni short diventerebbero fortemente a rischio.

Il NSM anche oggi ha fatto cilecca, segnale partito bene ma poi subito negato con un loss di 120 punti. Scusate se non aggiorno più in tempo reale il sistema ma non sono sempre davanti al PC per cui se lo volete vedere chiedetemi la password e loggatevi al sistema...

Per tutti quelli che seguono in realtime domani troverete ulteriormente modificati i grafici... Stiamo facendo troppa confusione con tutti i segnali dei vari sottocicli, dobbiamo filtrare e rendere più efficace il tutto o perdiamo proprio la principale caratteristica del NSM: la semplicità.

lunedì 1 marzo 2010

Siamo alle solite...


Ancora una volta ci troviamo in un momento critico e ricco di tensione: mercato in congestione, partenza che potrebbe prendere forza e indicare l'inizio anticipato dell'intermedio e annuale (ci credo poco) oppure nuovo falso segnale per confondere ulteriormente le idee.

Vediamo intanto di farci aiutare dal replicatore: Sembra che tutto stia seguendo le forze suggerite dal grafico. Stiamo parlando di FORZE e non proiezione precisa di prezzi per cui l'avvallamento che si presenta proiettato dalla linea nera potrebbe essere il punto di accelerazione ribassista (in pratica potrebbe fare un nuovo minimo come solo un semplice avvicinamento al minimo precedente)... Anche i volumi in leggero calo e la conta dei sottocicli settimanali mi darebbero un paio di settimane ancora di ribasso (ed ora dovremmo essere nella spinta massima della primo dei due cicli, in verde la proiezione che mi aspetto).

Rischio e mantengo ancora aperte alcune posizioni ribassiste per poi potermi rigirare e incrementare le opzioni call di medio periodo. Fintanto che staremo sotto i 21.900 starei abbastanza tranquillo... Intanto tutti gli indicatori di lungo periodo del NSM giornaliero e realtime danno per imminente l'inizio del nuovo intermedio. Manca all'appello l'indicatore del ciclo bisettimanale che è circa a metà (e mancherebbe una settimana appunto).

Il NSM si mantiente freddamente fuori dai guai e si sta preparando a shortare il picco massimo in formazione. Indubbiamente ci aveva abituati a performance migliori, comunque l'importante è che passi l'esame dell'aumento della volatilità e della fase di congestione senza intaccare il capitale guadagnato...

Attendiamo con pazienza.

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