L'onore del Flat...

Sono sempre stato abbastanza impulsivo nella mia operatività e nel bene e nel male ho sempre "pensato" di sapere dove stava per andare il mercato... Ritengo molto probabile un rally e che non mancherà molto perchè si sviluppi tuttavia questo laterale mi sta facendo ubriacare e non sono più lucido. Tutti i sistemi sono long, anche il vecchio NSM si è girato, euro molto forte, volumi in vendita sempre più esigui, frattale al termine, massa di trader orientata al ribasso... però non si parte. E allora che vi posso dire... rimango alla finestra. Preferisco stavolta meno guadagno ma meno rishio, e non entrare per forza e magari vedere che manca una fetta di ciclo di chiusura e rivedere i 19.000. Tanto se veramente si parte il nuovo intermedio avrà forza per stupire.

Le linee che ho tracciato sul primo grafico sono le mie zone d'ingresso. Se dovesse invece ritracciare sotto i 20.000 ritengo sia una zona di acquisto ma vedrò successivamente i livelli in base ai volumi. Sono dunque flat, lascio che il mercato sfoghi la sua forza quando e se vorrà. Buon laterale.

Il sistema è long...

Un rapido aggiornamento.... Anche se credo ancora in un ritracciamento non ci sono dubbi che il sistema si sia girato. Vediamo che combinerà. Ha perso circa 200 punti questo giro ed è rialzista dai 600 circa. Io aspetterò il superamento del precedente massimo come conferma...

Terribile casino ciclico...

Ancora una volta il mercato mi ha spiazzato con un violentissimo movimento che in pochi minuti ha fatto cambiare fronte di marcia. Mi è costato uno stop automatico e l'uscita dal trade in essere. Il nuovo trading system aveva "annusato" che ci fosse qualche cosa di strano nell'aria e ha dato il segnale poco prima del rialzo anche se con una strana figura ad "uncino" che non riesco bene ad interpretare. I volumi invece sono ancora in bilico e non hanno dato un segnale chiaro. Sicuramente Lunedì avremo la conferma, magari dopo una partenza correttiva.

Vi dicevo che secondo me mancavano due giorni, ma potrebbe aver troncato il ciclo ed essere già partito, tuttavia potrebbe andare ancora a chiudere il frattale e il grafico che somma le sinusoidi (il primo). Non resta che aspettare. Ripeto che troppi si aspettano un crollo imminente, per cui scenderemo ma non ora. Inoltre troppa liquidità sta nuovamente inondando i mercati (osservate sempre il grafico dell'IFM che è sceso si, ma MOLTO meno rispetto al nostro indice). Ora un rialzo sarebbe inaspettato dai più e farebbe molto male... per cui è probabile che parta. Ciclicamente potrebbe essere in fase di chiusura il quarto intermedio da marzo 2008. E se questo appena fatto è stato solo di "accumulazione", quello venturo potrebbe essere quello nuovo ed effettivamente del nuovo annuale... Per quel che mi riguarda questo ultimo ciclo è stato estenuante. Continui falsi segnali che in effetti non hanno portato a nulla, un ciclo ideale per confondere le idee e deconcentrare per il ciclo "vero" che forse sta per partire.

Ricapitolando: Il trading system è ormai pronto (manca solo l'attraversamento deciso dei volumi).

Il frattale e il simulatore di cicli danno ancora 2 giorni circa di discesa per poi ripartire. Sono pronto per il nuovo rally. Comprerò nei prossimi giorni sulla debolezza ma prima ho bisogno ancora di qualche conferma. Buon trade.

Sale o scende? Ma chi se ne frega!

Il titolo del post un pò provocatorio è solo per farvi notare una cosa. Sono affascinato anche io dalle varie proiezioni di lungo periodo calcolate sulle teorie di Elliott, Gann e chi più ne ha più ne metta... putroppo però noi ci mettiamo i soldini e abbiamo bisogno di qualche cosa di più pratico per portare a casa la pagnotta regolarmente. Mi sono reso conto in questo ultimo periodo che se non mi fossi fatto condizionare spesso da queste stesse teorie (che inevitabilmente creano aspettative) avrei evitato grossolani errori di mantenimento di posizioni in perdita per dimostrare a me stesso che avevo ragione. E' una questione di punto di vista, e secondo me, noi tutti sbagliamo proprio questo. "Lavorando" col futuro non ci possiamo permettere il lusso di andare troppo in la con le proiezioni, abbiamo bisogno di qualche cosa di più ravvicinato. Manteniamo sempre la mente aperta ad OGNI eventualità.

Ribadisco che siamo in guerra, e dobbiamo sempre aspettarci un attacco improvviso al momento meno opportuno. Il nuovo trading system sembra prestarsi particolarmente bene per questo scopo. Dà segnali ogni due settimane circa, e che si salga o si scenda dovrebbe comunque anticipare quel tanto che basta per non essere dalla parte sbagliata. Dico dovrebbe perchè è ancora da testare fino in fondo, mi raccomando... occhio ai facili entusiasmi.

Ritornado al mercato mi aspetto ancora debolezza fino alla metà della prossima settimana, poi vedremo. Nel primo grafico trovate il vecchio NSM, mentre nel secondo l'IFM. Sembrano entrambi informarci che il ribasso è agli sgoccioli. Ricordo che per scattare nuovamente il long servono VOLUMI, l'INDICATORE in realtime e il passaggio del nostro mercato SOPRA la sua MM200. Solo a quel punto scatterà il long.

Le mie posizioni le vedete in portafoglio, lo stop lo possiamo abbassare a 20600. Notate un'ultima cosa: l'IFM sta segnalando che il nostro mercato sta scendendo un pò troppo rispetto ai capitali in circolazione, d'altronde con un'euro così forte non poteva essere altrimenti. Un rally potrebbe essere alle porte per cui stiamo in campana, aspettiamo comunque che tutti i segnali convergano.

NB: sabato prossimo ci sarà il corso sul DNA dei mercati. Donazioni di supporto son gradite. Grazie.

Secondo il sistema è una trappola ma....

Questo rally mi ha colto di sorpresa... Ci sono stati volumi e un filotto di candele positive in chiusura. A prima vista sembrerebbe partito un nuovo tracy vista la spinta e anche bello vivace... tuttavia i miei indicatori indicano qualche cosa di strano.

A- i volumi calcolati dal sistema NON sono aumentati, anzi... rimangono ampiamente sotto la loro media mobile.

B- IFM e suo indicatore confermano il ribasso senza dubbio.

C- frattale concorde come il replicatore.

Ora o ci troviamo completamente sfasati (per cui stop sopra 20.960 di fib), oppure serriamo i ranghi e cerchiamo di reggere l'urto impassibili. Siamo in guerra, nulla va come dovrebbe, ma sappiamo che fare, gli ordini sono chiari. Attendiamo la chiusura di questo 4 giorni per aggiornare la strategia senza fare mosse avventate.

Per ora funziona alla grande...

Il sistema in realtime ha fatto scattare il segnale puntualmente ieri. Questo dovrebbe confermare che la rottura della MM200 a 15 min del nostro derivato non è un falso segnale e i prossimi ritracciamenti vanno utilizzati per incrementare le posizioni short. Tutti i sistemi proiettivi danno un discreto crollo fino ai primi di ottobre. Vedremo se il sistema terrà la posizione correttamente. Ho aperto anche io una posizione poco prima del sistema sui 20.500 (del nuovo contratto ovviamente) con stop largo sopra il massimo di ciclo. Sopra vedete le regole d'ingresso per il nuovo sistema.

Vi ricordo che non terrò più aggiornato il NSM in quanto dà segnali troppo lenti per la mia operatività per cui mi concentrerò solo sul nuovo. Se interessa comunque vi posterò di tanto in tanto i segnali più interessanti...

Un sacco di segnali....

Siamo arrivati al punto decisivo: ora osservate bene sia il frattale che il replicatore... ribasso.

Il NSM oggi è andato in STOP e tornando FLAT in chiusura perdendo 100 punti, mentre il nuovo nato non dà degni di girarsi. La versione realtime invece (da domani disponibile con il suo NSM integrato) sta per far scattare il segnale... Ho usato due paramentri leggermente diversi per vedere quello che si adatta meglio per il nostro mercato ma ripeto che mancando uno storico adeguato sono da mantenere in osservazione per qualche mese...

Operativamente parlando direi che il momento di vendere è arrivato. Aspetterò lunedì perchè si calmino le acque della chiusura del trimestrale e per capire che aria tira sul versante volumi senza rollover tra le scatole.

Riapre la baracca e vorrei vedere il consiglio al gran completo nei prossimi giorni per un monitoraggio attento del sistema. Poi ci mettiamo d'accordo per le regole d'ingresso. A domani...

IFM realtime quasi pronto...

Oggi è successo il delirio in termini di trading system. Innanzitutto vi informo che sono riuscito a far funzionare le macro (alla faccia di F. ;P) con l'IFM che sembra andare alla grande ma devo costruire un pò di storico per cui portiamo ancora un pò di pazienza. Poi ho ripristinato il NSM che in sordina mi ha fatto uno scherzo oggi che non avevo previsto. Mi si è girato LONG alle poco prima delle 16.00. Per la precisione il mercato quotava 20.780, per cui non mi resta che aggiornare l'operazione e prendere atto del segnale che sinceramente mi ha preso impreparato. Mi ha fatto comunque chiudere la put in quadagno irrisorio per cui ora sono FLAT. Non me la sento di fare il pelo al mercato entrando al rialzo adesso anche se ribadisco che il target ottimale secondo me si poziziona tra i 21.200 e i 21.500. Gli unici ad essere al ribasso sono i volumi.

Da domani il server sarà nuovamente online. Solita password. Troverete 2 grafici: il NSM (il solito vecchio sistema) e a fianco l'IFM con il NSM applicato anche a lui. Vediamo che ci combina. Se avete dei problemi nella connessione portate pazienza, mandate una mail e sistemo tutto con un nuovo codice. A domani in chat.

Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei loro sogni...

Prima o poi scoprirò il modo di creare l'indicatore perfetto. Un sistema che ragiona e agisce per me. Tutta l'energia che sto incanalando giorno per giorno esploderà in una formula "magica" con la quale sconfiggere il sistema finanziario così com'è concepito. Non è una questione di soldi... è una sfida che ho raccolto qualche anno fa e DEVO portare a termine. E' nel mio DNA.

Forse sarà questa nuova trovata dell'IFM con VOLUMI e NSM, o forse dovrò pensare e pensare ancora per anni... Chi può dirlo... Tuttavia stavo riflettendo sul fatto che ho cambiato il mio atteggiamento verso il "blog". Dopo l'ultima inaspettata correzione e quegli stronzi degli anonimi che mi deridevano mi sono trovato spaesato, innervosito, e colpito doppiamente nell'orgoglio. Sapevo che non si poteva ancora crollare, eppure scendeva... era uno schiaffo continuo. Non so perchè ma ad un certo punto il blog non era più mio... era dei lettori, anonimi e non. Ma non è così. Questo è il mio spazio, sono le mie emozioni, che anche se DEVONO essere mantenute sotto controllo CI SONO e ci DEVONO essere. Per cui un sincero fanculo (e scusate ma quando ci vuole ci vuole) a chi sputa su quello che faccio, e un grazie mille a chi ha condiviso i momenti di indecisione. Io ho un sogno, e lo relizzerò... fortunato chi mi starà appresso. Per questo ho deciso di rincarare la dose: è facile parlare di previsioni, di outlook sul mercato, se poi non ci si mettono i piccioli. Nei prossimi giorni inserirò il PORTAFOGLIO di EGF in opzioni (che in effetti è il mio portafoglio) e vedremo chi ha la meglio. A mia memoria non ho mai visto qualcuno che si espone tanto. Tutti dicono tutto e il contrario di tutto, l'operatività invece resta. Sono un trader e mi comporterò come tale.

Ritorniamo a noi e a quello che è successo oggi che secondo me ha dato qualche nuova informazione. I volumi sono stati SPAVENTOSI. E' vero che siamo a fine scadenze tecniche ma in effetti il rollover è giovedì e non il martedi... comunque sia sono stati prevalentemente di vendita. Questo ha fatto sprofondare l'indicatore di volumi. Manca proprio solo l'IFM e poi sarò ancora short. Ho aggiornato anche il replicatore di sinusoidi automatico che vede un minimo importante imminente ma dobbiamo sapere che potrebbe anche essere un ciclo sfasato (quindi risultare un massimo) per cui prendiamolo con le dovute cautele (anche perchè se fosse vero si dovrebbe crollare da lunedì prosimo per due o tre settimane in maniera drammatica). Mercato in fibrillazione... tengo gli occhi aperti e sto pronto... alzo il take profit del nuovo TS sotto i 20.700.

Avanti per gli ultimi obbiettivi...

L'IFM sta dando filo da torcere con la sua precisione al vecchio NSM, addirittura incrementa la distanza dal segnale short con una nuova impennata. Anche i volumi non danno segnali d'inversione. Dorvemmo facilmente arrivare ai 21.200 e con un pò d'inerzia anche ai 21.500 (che secondo me è il target ottimale). Ormai il massimo dovrebbe comunque essere alle porte... non prenderò comunque ulteriori posizioni al ribasso senza il conforto di un bel ritracciamento dell'IFM e dell'indicatore di volumi. Vi terrò aggiornati.

Top il 14?

E' cominciato il braccio di ferro tra i 2 trading system automatici. In effetti il nuovo trading system (IFM+NSM) dovrebbe essere più preciso e il fatto che il Bund stia continuando a scendere con l'euro in parziale recupero lascia intendere che le borse abbiano ancora qualche giorno di slancio prima del ripiegamento e il NSM abbia anticipato l'entrata. Comunque sta facendo il suo dovere e ritengo l'entrata short corretta anche se in lieve anticipo. Un'opzione al ribasso a scadenza novembre comunque l'ho gia presa. Incrementerò con altre due quando si girerà anche l'altro TS che al momento ha volumi e NSM al ribasso e l'IFM che invece si allontana dallo short. Se dovesse schizzare (come penso) verso i 21.200 - 21.500 sarebbe un gain notevole per il nuovo nato e al secondo colpo... ma è ancora tutto da valutare e non lasciamoci prendere da facili entusiasmi.

Ho contattato il programmatore di fiducia del blog e per la fine della prossima settimana se riusciamo con i turni, metteremo i grafici che vedete sopra online in tempo reale alleggerendo il lavoro per me e l'ansia per voi... buon week end.

Aggiornamento...

Ho aggiornato a ieri sera i vari grafici... Il NSM è andato short, secondo questo insicatore stiamo per chiudere l'intermedio (confermato dal replicatore di sinusoidi di lungo perioso che fa cadere la fine dell'intermedio verso la metà di ottobre), mentre per l'altro TS manca ancora la conferma dall'IFM che ancora non si è girato ma è in congestione. Potrebbe esserci ancora uno strappo al rialzo verso i 21.200 (o addirittura un doppio massimo) verso il 14 settembre, poi mi aspetto una bella correzione. Per ora lasciamo ancora correre con stop sotto i 20.200 (ieri mi ero sbagliato). Appena si girerà darò segnale sul blog.

NB! Finchè non abbiamo uno storico adeguato non mi è possibile automatizzare il tutto. Vediamo almeno fino a fine novembre, se i risultati saranno adeguati lo sistemerò e riaprirò il sito realtime.

Pronto a shortare, tira brutta aria...

Benritrovati, abbiamo chiuso finalmente e come anticipato il T-1, proprio sul primo ritracciamento utile. Ora siamo già ripartiti ma tira brutta aria. Guardate il sistema dei volumi, e anche l'IFM non sembra muoversi col mercato, anzi è in divergenza. Ormai ci giochiamo tutto con i 19.200. Operativamente parlando rimango long finchè il NSM non si gira anche lui al ribasso, con stop sotto i 19.200 appunto. Resta da vedere se i volumi in acquisto di oggi alle 16.00 verranno già riassorbiti seguendo la traccia del frattale o andremo direttamente sui 21.200. E' inquietante vedere come il mercato stia seguendo fedelmente la proiezione della somma delle sinusoidi calcolata la settimana scorsa. Sono curioso di vedere che salterà fuori. Vi ricordo che in caso di segnale short del NSM scatterà il ribasso per tutti e due i TS.

Ciclo da 4 giorni in chiusura...

Bene, non potevo chiedere di meglio dal mercato. Il rialzo è robusto, buoni i volumi e ora un paio di giorni di "riposo" ci stanno tutti e non mi preoccupano. Da quel minimo alzeremo lo stop profit del nuovo TS. Come vedete tutti gli indicatori sono long e non danno segni d'inversione.

L'unica cosa che mi preoccupa è il punto di vibrazione che dovrebbe creare non poche turbolenze il 6 o 7 prossimi. La squadratura di Gann non lascia intendere se si verificherà un massimo o un minimo. In ogni caso potrebbe esserci un movimento violento per poi cambiare violentemente rotta. Spero a questo punto in un minimo per poi ripartire verso i 21.200.

Sul medio periodo sostanzialmente rimaniamo in trading range ampio e finchè rimarremo tra i 22.000 e i 18.000 è difficile lanciarsi in previsioni di lungo. Secondo me ci giochiamo tutto in questo mese. Se il ciclo appena nato dovesse fare nuovi massimi aprirebbe nuovi scenari rimandando il crollo di 6 mesi o più. Rapide correzioni con un nuovo minimo sotto i 18.000 invece confermerebbero un annuale ribassista con tutte le implicazioni del caso. Attendiamo e vediamo se questi nuovi indicatori riusciranno a "vedere" le carte delle mani forti prima che arrivino sul tavolo.

Tenete presente che i vari sistemi sono ancora in fase di test, per questo non ho ancora automatizzato il tutto e messo in realtime. Se dovesse darci sicurezza e soddisfazione sarà un piacere sistemarlo anche per un mio utilizzo personale.

Come avrete notato ho inserito anche un nuovo TS per posizioni automatiche in opzioni. Il sistema è un programmino semplice in excel che fa scattare ordini a seconda della volatilità e dei target di prezzo raggiunti. Le simulazioni sui mesi passati mostrano un guadagno costante dell'ordine del 20% del capitale investito a prescindere dalla direzione del mercato, ma non sono riuscito a inserire il deprezzamento fisiologico dovuto allo scorrere dei giorni, per cui devo provare "in vivo". Tutto in fase di test dunque. A fine trimestre avrò le risposte che cerco.